Allora, vediamo di andare in ordine:
--Con Linq come faccio a connettermi al database?
R: Te la faccio breve; Per prima cosa aggiungi un nuovo item al tuo progetto ADO.NET Entity data model, segui tutto il wizard, da un nome alla entiry connection quando te lo chiede. Dopo il wizard hai tutti gli oggetti che mappano il db a disposizione. Per creare una connessione nel codice, dichiai una "connessione = new NomeEntityConnection" e sei connesso (quando usi le collezioni, ma per te è trasparente).
--Con Linq posso lanciare anche una query di aggiornamento, accodamento, eliminazione, unione, oppure serve solo per query di selezione e poi per tutte le altre operazioni bisogna utilizzare i metodi classici con i command?
R: Niente di tutto ciò tu hai solo una collezione di oggetti. Quello che aggiungi, elimini, modifichi di questi oggetti (Entities) viene riportato sul db automaticamente quando chiami connessione.SaveChanges()
--Domanda ma se utilizzo linq per le mie query il mio programma non rallenta?
R: No, può anche velocizzarsi invece, dipende dal tipo di complessità e dal numero di oggetti coinvolti nelle funzioni linq che usi.
--Con il metodo che io utilizzo tramita un command e un datareader mi importa in una mia datatable i mie dati già filtrati. Es. Ho una tabella clienti con 5000 record io volgio sapere solo quelli della provincia di roma con Linq sono costretto a caricarmi prima tutti i dati e quindi un dispendio di tempo e poi applico la query. Come faccio io invece invio direttamente la query e mi ritrovo nella mia datatable attraverso un datareader i dati filtrati es 100 record, risparmiandomi di caricarmi comunque tutti e 5000 record.
R: Non sei costretto a caricarti niente, si arragia il sig. Linq per te. Quando usi il metodo linq Es.: .Where per filtrare una collezione, i dati vengono recuperati solo quando utilizzi effettivamante la collezione, non quando dichiari l'operazione di filtro, e ti viene recuperato solo in risultato della where, non tutto il mondo.
--Sicuramente i dubbi che ho sono dovuti alla mia totale ignoranza in argomento.
--Se qualcuno ha delle indicazioni specifiche per questi miei dubbi sarò lieto di accettarle nel frattempo mi studierò l'articolo del link che mi hai suggerito
--Grazie per il vostro supporto.
R: Leggiti il mio link e fai delle prove, vedrai che è più facile a farsi che a dirsi. Se vuoi prenditi un libro, che merita l'argomento, soprattutto con l'avvento del framework 4.0 che vengono introdotte nuove e utili features. E dimenticati di SQL Server (o qualsiasi altro DB), perchè non server più

Anzi il tuo codice funziona e non cambia, per qualiasi db tu voglia usare

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